Law of Large Number Dalam Trading

Bismillahirrahmanirrahiim

Bagi trader baru, korang mungkin tak pernah dengar tentang hakikat trading bahawa 70% adalah emosi, 20% adalah teknik dan 10% adalah money management. Ini menunjukkan bahawa emosi adalah yang paling utama dalam trading. Jadi, aku akan terangkan apa itu law of large number dalam psikologi trading supaya korang nampak permainan sebenar dalam dunia ini.

Apa itu Law of Large Number

Ia merupakan satu kiraan matematik dan statistik dalam menentukan peratusan kebarangkalian sesuatu perkara itu mungkin terjadi. Contohnya, jika anda mula melempar siling sebanyak 100 kali, kebarangkalian untuk mendapat kepala dan bunga masing masing adalah sebanyak 50%. Apa kata jika anda mula gunakan sedikit trik dalam melempar siling tersebut, seperti melambung siling tersebut secara senget dan biasa.

What Does the Law of Large Numbers Teach us About Anticipation in the Stock  Market? | by Anthony Andranik Moumjian | The Startup | Medium
Software yang menggunakan model Law of Large Number yang dipraktikkan untuk pelaburan. Sumber medium

Maka ketika inilah korang akan dapat melihat peratusan untuk mendapat kepala dan bunga siling itu akan berubah. Mungkin menjadi 49% kepala dan 51% bunga. Begitulah juga dengan trading, apabila anda mula menggunakan sedikit analisa fundamental mahupun teknikal, maka peratusan tersebut akan berubah. Jadi, tugas korang lah nak tentukan teknik mana yang boleh memberikan frekuensi keuntungan yang melebihi 50%

Apabila menggunakan Law of Large Number, pengiraan win and loss bukanlah seperti ini, 1 win, 1 lose, 1 win, 1 lose. Biasanya ia akan membentuk dalam keadaan kluster. Contohnya, 10 kali win, 13 kali loss, 4 kali win, 2 kali lose. Disebabkan ianya berbentuk kluster, maka ramailah trader kecundang dan mula berkira-kira dengan probability trading mereka.

TEKNIK ATEKNIK B
+9%+2%
+4%-4%
-3%+2%
-3%+6%
-3%-2%
Contoh bagaimana win dan loss membentuk kluster

Bila trader akan mula doubt dengan strategi mereka? Apabila mereka sedang berhadapan dengan cluster of loss ni. Aku sendiri pernah doubt dengan teknik aku dan mula membuat banyak perubahan dalam strategi semasa. In fact, dengan semua data loss yang aku dapat, Alhamdulillah, dengan izin ALLAH SWT, aku dapat recreate cara yang lebih low risk. Macam aku if aku kena streak 4x loss bertubi-tubi mental aku mula akan jammed dan fed up.

Bagaimana Law of Large Number Boleh Bantu Strategi Trading

Korang dah tahu bagaimana Law of Large Number bekerja. Tugas korang pula adalah menentusahkan berapa probability winrate korang. Jawapannya adalah backtest. Masa nak create backtest tu, cuba guna range masa 1 tahun 3 tahun dan 5 tahun. Jadi, dari situ, korang boleh tengok sama ada strategi korang ni bagus dekat long run ataupun short term.

Ada style yang mana tak sesuai untuk short term. Sampai probability winning rate dia jatuh dari 40%. Nampak memang pure cikai la sebab rugi kan? Tapi bila execute pada high time frame dia punya winning rate macam dapat A+ dalam peperiksaan. So, try main banyak mekanisme masa nak buat backtest tu. Korang juga kena tahu apa kekuatan sistem korang. Pada trending kah, sideway kah, short term kah, long term kah.

Kesimpulan

Trading dan statistik memang tak boleh lari sebenarnya. In fact ia banyak bantu korang kerana data data seperti ini sangat berguna. Law of Large Number ni bukan sekadar trading sahaja, malah dalam insurans, dan takaful adalah antara industri yang suka menggunakan konsep ini. Daripada situ, mereka boleh agak bagaimana untuk cater dengan kerugian dan meraih keuntungan dalam masa yang sama.

Sumber : Pengalaman sendiri, Buku

Baca lagi : Passive Income dari Dividen

About Iqbal Aman

Assalamualaikum, saya Iqbal. Menjadi pelabur itu sukar. Jika ragu, sila pergi

View all posts by Iqbal Aman →