Apa itu VWAP Yang Selalu Intraday Trader Kecohkan

Bismillahirrahmanirrahim

Jika anda seorang pelabur baru, pasti anda selalu terjumpa istilah VWAP. Adakah anda tertanya tanya apa itu VWAP yang selalu trader intraday pakai? Pernah cari maksudnya tapi jawapan yang dijumpai tak memuaskan hati anda? Jadi hari ini saya akan kongsikan pada anda apa itu VWAP secara istilah, strategi untuk menggunakannya, serta kekurangan yang dihadapi oleh VWAP

Apakah itu VWAP Saham

VWAP bermaksud volume weighted average price. Di dalam VWAP, ia mengambil kira faktor harga serta faktor volume kumulatif di dalam perkiraaannya. Oleh itu, indikator ini akan menunjukkan harga purata yang didasarkan dengan transaksi jual beli yang telah berlaku.

Sekali pandang, VWAP seperti indikator Moving Average namun perbezaan antara kedua indikator ini adalah Moving Average membuat perkiraan berdasarkan kiraan harga lepas dengan aturan parameter yang ditetapkan. Sebagai contoh MA parameter 20 akan mengambil kira 20 candlestick lepas kemudian menggunakan kaedah pemurataan untuk mendapatkan harga average.

Berbeza dengan VWAP, indikator ini menambah elemen volume untuk menentukan harga average bagi sesuatu saham. Jadi, anda boleh lihat pengiraan VWAP dalam saham seperti dibawah :

  1. Dapatkan harga purata saham dahulu :  [(H+L+C)/3]. H adalah High, L adalah Low dan C adalah Close. Semua maklumat ini anda boleh dapat melalui sebuah candlestick yang lengkap.
  2. Darabkan dengan volume semasa.
  3. Hasil dari langkah kedua, bahagikan dengan volume kumulatif.

Pening bukan? Anda tak perlu pun untuk kira semua ini. Apabila anda gunakan indikator VWAP saham nanti, apa yang akan anda beri perhatian adalah line VWAP yang telah dilukis di atas chart.

Strategi Menggunakan VWAP dalam Saham

Anda perlu tahu bahawa VWAP sesuai untuk Intraday, oleh itu, mana-mana position yang anda buat pada hari itu harus ditutup pada hari yang sama. Jadi peraturan asas untuk menggunakan VWAP adalah seperti berikut:

  1. Jika price berada diatas line harga VWAP, maka price akan bullish (naik)
  2. Jika price berada dibawah line harga VWAP maka price akan bearish (turun)

Jadi, bagaimana untuk entri? Anda hanya perlu tunggu sebatang candlestick untuk cross line harga VWAP. Namun, jika anda bergantung secara keseluruhannya kepada VWAP , mungkin anda akan mudah terkantoi. Oleh itu, terdapat beberapa elemen sokongan yang mungkin boleh bantu anda.

  1. Buy rate 70% keatas. Maklumat ini boleh didapati dalam Market Trade Monitor (MTM) (Ini untuk menguatkan fact yang price boleh push lagi tinggi)
  2. RSI diluar range 40-60. (Ini untuk filter kawasan ranging)
Buy rate boleh digunakan untuk filter saham yang berpotensi
RSI break lvl 60 menandakan price akan trending

Kekurangan VWAP Dalam Saham

Selain mengetahui apa itu VWAP saham, anda juga perlu tahu kelemahan VWAP. Kelemahan am VWAP adalah ianya terlalu sensitif pada perubahan data. Oleh itu, anda mungkin lihat line VWAP terlalu rapat dengan candlestick hingga tiada ruang untuk retrace.

Oleh itu, saya cuba untuk retune indikator VWAP ini dengan menukarkan anchor parameter daripada Session (default setting) kepada Weekly. Selepas diubah barulah nampak VWAP ini lebih eye candy untuk dibaca dan difahami. Jika ia terlalu sensitif, ia akan membuatkan anda cepat cemas kerana price close dibawah line VWAP.

Line VWAP yang menggunakan setting Session terlalu rapat dengan candle hingga generate false signal
Line VWAP yang ditukar kepada setting weekly lebih senang dibaca

Lain-lain Fakta Mengenai VWAP dalam Pelaburan Saham

  1. VWAP sesuai untuk intraday
  2. Perlu ambil target sekitar 2-3 bid kemudian close. Boleh hold jika berani
  3. Modal kena keras untuk intraday menggunakan VWAP
  4. Sesuai untuk breakout strategy sahaja
  5. Sesuai untuk lower TF

Kesimpulan

Selepas mengetahui apa itu VWAP dalam saham serta hal hal yang berkaitan dengannya, adakah anda sudah memutuskan untuk menggunakan VWAP dalam strategi trading anda? Jika anda seorang penggemar intraday, maka ia adalah salah satu indikator yang patut ada dalam analisis anda.

Rujukan

  1. Isaham
  2. Mahersaham
  3. Investopedia

Video penerangan penggunaan VWAP akan disertakan pada masa akan datang.

Iqbal Aman

About Iqbal Aman

Assalamualaikum, saya Iqbal. Menjadi pelabur itu sukar. Jika ragu, sila pergi

View all posts by Iqbal Aman →